古往今来，任何一位军事家，都不可能是百战百胜的“常胜将军”，有“过五关斩六将”的显赫战绩，也会遇上“走麦城”的下场。徐向前在他的军旅生涯中，有许多光辉的战绩，也有悲壮的失败。他和西路军2万多名官兵，在河西走廊苦战4个多月，虽然消灭马家军2.5万多人，终因敌众我寡，最后陷入惨败的局面。
　　1937年6月18日，率领红四方面军一部西征的徐向前，历经千辛万苦，终于回到了延安。
　　很快，毛泽东接见了徐向前，拉着他的手，亲切地说：“向前，你受累了，辛苦，辛苦，祝贺你顺利归来！”说着，递给他一支烟，两人交谈起来，气氛轻松自然。
　　对西路军奉命西征和失败这件事，为了不勾起徐向前的惨痛回忆，毛泽东问得很简单。但徐向前讲起来就不那么简单了，他要把自己认为没说的话，自己的认识，都讲出来。他知道，在这里讲话，不是代表他一个人，而是代表西路军全体将士向党中央汇报。他讲得很具体，很实在。毛泽东听得很认真。关于西路军的失败，徐向前讲了自己的责任，心情十分沉重。
　　毛泽东安慰他说：“不要难过，留得青山在，不怕没柴烧。你能回来就好，有鸡就有蛋。”还说，“西路军的广大干部和战士是英勇的，顽强的，经常没有饭吃，没有水喝，伤员没有医药。他们没有子弹，靠大刀、长矛就和敌人拼命，这种革命精神永远也不要丢掉。”这是对包括徐向前在内的西路军全体将士的赞扬、理解。要知道，此时的徐向前，是把自己当做败军之将看待的呀。所以，毛泽东的一席话，使徐向前深受感动。徐向前担心陈昌浩的安危，惦记着那些失散了的干部战士。他向毛泽东建议：“再派人去找一找陈昌浩同志和那些失散的人。”毛泽东说：“好，一定想办法营救他们。”告辞的时候，毛泽东对徐向前说：“你好好休息一下，熟悉一下延安，再抽空去看看许世友他们几个人。”
　　“许世友他们几个人”是怎么回事呢？
　　还是徐向前走在东返的路上的时候，延安开展了清算“国焘路线”的斗争，批判了张国焘分裂党分裂红军的错误。这是一场严肃的党内思想斗争，是至为必要的。但在个别单位波及的面宽了，使在抗日军政大学学习的四方面军的学员产生了不满情绪。当时许世友、王建安、洪学智、詹才芳等都在学习，他们议论说：在延安待不下去，就回鄂豫皖或川陕根据地，打游击去！这事不知被什么人告发了，添油加醋，说他们“要造反”，要“谋害毛主席”，被说成“反革命事件”，把他们关了起来。徐向前到延安之前，已召开公审大会，以“组织反革命集团”、“拖枪逃跑”、“叛变革命”的罪名，将许世友、王建安、洪学智、詹才芳等判了徒刑、打入监牢，其实，这完全是个冤案。毛泽东大概已经察觉到这个案子有出入，准备平反，正好徐向前回来了，就叫他去看看他们，要他去做工作。
　　徐向前到了监狱，许世友等见到徐向前，惊喜万分，争相问西路军的情形，谈他们所受的冤屈。徐向前心里很难过，同他们一一握手，安慰他们，要相信组织，相信党。
　　随后不久，许世友等人被平反释放。
　　虽然毛泽东对西路军的事表了态，但一想到成千上万的西路军将士被杀受辱，徐向前默默自责，无言以对。他不善于、也不会推卸责任。此后，那段历史就像一个巨大的阴影时时萦绕在他的脑际，挥之不去。
　　1936年10下旬，红四方面军30军、9军、5军共2.18万名指战员，在陈昌浩、徐向前等率领下组成西路军，在甘肃省靖远县河包口渡过黄河，进入河西走廊，执行打通国际路线的战略任务。那时谁也料不到四方面军渡河西征将会大败。尽管他们刚刚给震惊世界的万里长征画了一个句号，还未休整；尽管棉衣、弹药奇缺，尚未补充仍毫无怨言坚定不移地踏上了征途。他们在极其艰苦的条件下，英勇奋战四个多月，终因主、客观两方面的原因，造成失败。1937年3月15日，陈昌浩派人通知正在前线指挥战斗的徐向前到石窝山开会，宣布军政委员会的决定：
　　徐向前、陈昌浩离队东返；残部分成3个支队就地游击；成立西路军工作委员会，李先念负责军事领导，李卓然负责政治领导。
　　徐向前不同意离开部队，他说：“我不能走，部队打了败仗，我们回去干什么？大家都是同生死、共患难过来的，要死也死到一块嘛！”陈昌浩事先同别的军政委员会委员酝酿过，他说：“这是军政委员会的决定，你如果留下，目标太大，个人服从组织，不要再说什么了。”散会后，徐向前还想动员陈昌浩不要回陕北。他拉着陈昌浩的手，恳切地说：“昌浩同志，我们的部队都垮了，孤家寡人回陕北去干什么？我们留下来，至少能起稳定军心的作用，我看还是不要走吧！”陈昌浩激动地说：“不行，我们回去要和中央斗争去！”他指的是西路军失败的责任。
　　陈昌浩和徐向前离开部队之后，本来就士气低落的部队更加人心涣散。留下的三个支队，王树声、张荣所率两个支队溃散，只有李先念支队沿祁连山西进。他们是边打边撤上山的，红军的尸体留了一路。
　　马家军杀疯了。抓到红军，几乎全部枪杀、刀砍、活埋、揭头皮、“点油灯”、剖腹挖心，残酷至极。5军军长董振堂及杨克明、许克基等领导惨遭杀害，头颅还被砍下，摆放在高台县城头示众。红军女战士的遭遇更恶，几乎全部被轮奸，有的被赤身裸体地绑在地下，下身被刀子捅烂。有的遭敌侮辱后，又被活活钉死在树上。
　　“有位领导把我的马偷走，逃啦。”撤到山顶的李先念对88师师长熊厚发说。
　　“不像话。”熊厚发大怒，左臂用力一拍，胳膊竟折断了，“我决不投降，打是死，投也是死，我宁可战死。”后来他被俘，解到西宁，被敌人用炮活活轰死，临刑前他高呼：“共产党万岁，红军万岁，西路军万岁。”那年，他才22岁。
　　西路军残部在李先念带领下突围，40多天后抵达新疆，受到中央代表陈云、滕代远的迎接和慰问。西路军两万多人，仅存此四五百人。
　　来到延安的李先念，被连降六级，由军政委一撸到营教导员。后来，毛泽东知道了这件事，在延安凤凰山麓的窑洞里接见了他，第一句话便说：“这样处理你李先念是不公平的。”李先念鼻子一酸，眼中涌出两滴热泪。这句话不仅是对李先念个人的评价，也是对两万多西路军将士们的安慰。